Le départ a lieu chaque année le mardi précédant la Pentecôte.
L’Association du Rocío a été fondée en 1986, bien que des tentatives aient déjà eu lieu dans la ville dans les années 30 pour former une Fraternité. Le 7 janvier 1987, elle est approuvée en tant que Groupe par le Vicaire Général. Le 16 février 1987, la Reine Sofia accepte la nomination en tant que Grande Sœur Honoraire et, dès lors, porte le titre de Fraternité Royale. Le premier pèlerinage a lieu en 1987, parrainé par Alcalá de Guadaíra. En novembre 1989, elle est érigée en Fraternité par l’Archevêque de Séville. Le 29 janvier 1991, elle est admise en tant que Fraternité Filiale par la Matriz de Almonte.
Le simpecado a été réalisé par le couple de Mairena, Antonio González Domínguez et Carmen López Roldán, et conçu par Don Manuel Martínez. Brodé en or et en soies colorées sur du velours de Lyon bleu, avec des volutes et des fleurs, il est dominé par une statue de la Vierge en bois polychrome, œuvre du sculpteur Francisco José Ayala Arellano. Il a été béni le 23 février 1990.
